스토캐스틱 슬로우(Stochastics Slow)를 이용한 간단한 매매기법

이번에는 주식을 시작하는 사람들이 쉽게, 자주 접할 수 있는 스토캐스틱 슬로우에 대해 다뤄보도록 하겠습니다.

◈ 스토캐스틱이란?

스토캐스틱의 정식 명칭은 스토캐스틱 오실레이터(Stochastics Oscillator)입니다. 1950년대에 주식 중개 일을 했던 조지 레인(George Lane)에 의해 널리 보급된 보조지표입니다. 그리고 이것은 고승덕 변호사에 의해 한국에서 유명해졌습니다. 스토캐스틱은 주가를 %값으로 바꾸어 주가의 변화 추세를 나타내는 지표입니다. 스토캐스틱은 최저가와 최고가의 범위가 있기 때문에, 그 값은 무조건 0~100% 사이의 값을 가지게 됩니다. 만약 100%라면 설정한 일수 내에서 매수세가 가장 강한 경우며, 반대로 0%면 매도세가 가장 강한 경우입니다.

스토캐스틱은 패스트(fast)와 슬로우(slow)로 구분됩니다. 둘 다 모두 %K값과 %D값을 통해 매수와 매도 타이밍을 잡게 됩니다. 하지만 스토캐스틱 패스트는 단기매매에 유용하지만, 주가에 민감하게 반응을 하기에 시그널이 너무 자주 발생하며, 거짓신호가 자주 발생하는 단점이 있습니다.

그렇기에 변화가 많고, 거짓신호가 많은 스토캐스틱 패스트의 단점을 보완하기 위해 만들어 진 것이 스토캐스틱 슬로우입니다. 단순 가격으로 만들어진 패스트와 달리 이동평균을 구한 슬로우는 보다 완만한 그래프를 만들어 낼 수 있습니다. 이번에는 사람들이 패스트보다 슬로우를 비교적 자주 사용을 하기에 슬로우를 중심으로 다뤄보고자 합니다.

◈ 스토캐스틱 공식

- Stochastics Fast

Fast %K = {(현재가 - N기간 중 최저가)/(N기간 중 최고가 - N기간 중 최저가)}*100

Fast %D = Fast %K를 M기간으로 이동평균

- Stochastics Slow

Slow %K = Fast %D를 M기간으로 이동평균

Slow %D = Slow %K를 T기간으로 이동평균

스토캐스틱 슬로우의 경우 설정값이 N, M, T로 총 3개가 필요합니다. 일반적인 값은 (12, 5, 5) 혹은 (10, 6, 6)로 HTS에 세팅이 되어 있습니다. 보통 많이 사용하는 값은 (5, 3, 3) (10, 6, 6) (12, 5, 5) (20, 12, 12)가 있습니다. 당연히 숫자의 값이 작을수록 단기적인 매매에, 클수록 장기적인 매매에 적합합니다. 보통 N기간을 5의 배수로, M과 T의 값은 3의 배수로 설정하는 경우가 많습니다.

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◈ 스토캐스틱 매매기법

① 과매수, 과매도를 이용한 매매기법

기본적으로 (20%, 80%)를 사용하지만, (25%, 75%)를 사용하기도 합니다.

▷ %K가 20%(혹은 25%) 이하는 과매도 구간이며, 매수 포지션을 취하며 상향돌파할때 매수

▷ %K가 80%(혹은 75%) 이상는 과매수 구간이며, 매도 포지션을 취하며 하향돌파할때 매도

② %K와 %D 교차를 이용한 매매기법

▷ %K선이 %D선을 상향 돌파(골든 크로스)하면 매수

   - 20%(혹은 25%) 이하에서 골든 크로스일 경우 상승 가능성 높음

▷ %K선이 %D선을 하향 돌파(데드 크로스)하면 매도

   - 80%(혹은 75%) 이상에서 데드 크로스일 경우 하락 가능성 높음

③ 다이버전스(Divergence)

▷ 주가는 저점을 갱신하며 하락하는데, 스토캐스틱 슬로우는 전저점을 갱신하지 못할 경우 매수 타이밍

▷ 주가는 고점을 갱신하며 상승하는데, 스토캐스틱 슬로우는 전고점을 갱신하지 못할 경우 매도 타이밍

④ 기준선 활용

▷ %K선과 %D선이 50%를 상향 돌파하면 매수

▷ %K선과 %D선이 50%를 하향 돌파하면 매도