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포트폴리오

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[파이썬] 코스피, 달러, 채권 간 상관관계 분석을 위한 코드 코스피, 달러, 단기채권, 3년물 채권, 10년물 채권 간의 상관관계 분석을 위한 코드입니다. import pandas_datareader as web import datetime import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns 필요한 라이브러리는 위와 같습니다. today = datetime.date.today() kospi_data = web.get_data_yahoo('226490.KS', '2017-01-01', today) dollar_data = web.get_data_yahoo('261240.KS', '2017-01-01', today) bond_short = web.get_data_yahoo('214980...
손실을 줄이는 자산 배분을 위한 상관분석(주식, 달러, 채권) 손실을 최소화할 수 있는 포트폴리오를 만들어보기 위해 생각을 하던 도중, 그나마 대중적으로 주식과 역의 상관관계가 있다고 알려진 달러와 채권이 실제로도 역의 상관관계를 가지고 있는 지 분석해보았습니다. 지금은 어떤 비율로 포트폴리오를 구성하면 최대의 이익을 낼 수 있는지보다는 단순히 상관관계가 있는지만을 파이썬을 이용해 살펴보았습니다. (코드가 궁금하시면 링크를 클릭해주세요) 추후 포트폴리오 구성과 백테스트를 위해 코스피, 달러, 채권의 데이터는 모두 각각의 지수를 추종하는 ETF를 사용했습니다. 코스피는 KODEX 코스피 ETF, 달러는 KODEX 미국달러선물 ETF, 단기채권은 KODEX 단기채권PLUS ETF, 3년물 채권은 KODEX 국고채3년 ETF, 10년물 채권은 KOSEF 국고채10년 ET..